Recentemente precisei pesquisar em arquivos .gz. O detalhe é que haviam vários arquivos, e não sabia exatamente em qual encontrar. Para tanto, basta realizar o seguinte:
find . -name "*.gz" -exec zgrep -H 'padraoASerProcurado' \{\} \;
Na linha de comando acima, ele irá pesquisar em todos os arquivos do diretório corrente, pelo padrão informado. Além disso, o argumento -H, informa o nome do arquivo.